Как протестировать торговую идею вручную на истории, если у Вас только TradingView и Excel

Проверка стратегии без кода, скриптов и квиков: подход для занятых людей с головой и таблицей.

Зачем вообще тестировать идеи вручную? Вы прочитали про интересную стратегию: VWAP + уровень, пересечение EMA, откат к ленте Боллинджера или вечерний всплеск объёмов. Но стоит ли бросаться её торговать на свои деньги?

Чтобы не превращать депозит в поле для экспериментов, стоит сначала проверить: работала ли идея в прошлом, есть ли логика в её повторении, и какая у неё статистика.

Продолжить чтиво →

Неэффективности, которые звучат круто, но не всегда подходят работающим

1. Парный трейдинг (спреды между похожими активами)

Пример: Сбербанк обычка vs преф, Лукойл vs Роснефть, Алроса vs Полюс.

Почему интересно:
Если один актив оторвался от «пары», то, по теории, должен вернуться.

Проблемы:

Нужна частая проверка корреляции (иногда рассыпаются)
Долгий удерживаемый шорт, что требует маржи
Часто нужна быстрая реакция, особенно если начинается резкое схождение или разъезд

Подходит, если ты готов автоматизировать алерты и держать позицию днями

Продолжить чтиво →

Рыночные неэффективности на Мосбирже, которые еще работают (и их можно торговать вручную)

Пока другие ищут Святой Грааль, ты можешь поторговать то, что действительно работает.

❓ Что такое рыночные неэффективности (и почему это важно)

Финансовые рынки стремятся к эффективности: вся информация быстро отражается в цене. Однако идеала не существует — всегда остаются небольшие «дыры», которые можно использовать. Это и есть рыночные неэффективности — ситуации, где цена временно уходит от логики, а ты успеваешь на этом заработать.

Но важно: эффективности умирают, когда становятся популярными. Поэтому тут мы говорим о живых, ручных, низкоконкурентных возможностях для работающего человека.

Продолжить чтиво →

Опционные конструкции на практике: профили прибыли, цены и расчёты на опционах Газпрома

📌 Условия для всех примеров:

Базовая цена Газпрома: 160 ₽
Лот: 10 акций
Время до экспирации: 2 недели
Стоимость опционов:
- Call 155: 7,0 ₽
- Call 160: 4,0 ₽
- Call 165: 2,0 ₽
- Put 155: 2,5 ₽
- Put 160: 4,5 ₽
- Put 165: 7,5 ₽

Продолжить чтиво →

Подробный разбор опционных конструкций: бабочка, кондор и ещё 7 нестандартных стратегий

Разберем, как работают сложные комбинации опционов, в чём их смысл и как выглядит профиль прибыли.

📌 Как читать профиль прибыли

Профиль прибыли/убытка опциона — это график зависимости дохода от цены базового актива в день экспирации.

На графике:

по оси Х — цена актива
по оси Y — прибыль или убыток позиции

Продолжить чтиво →

7 нетривиальных опционных конструкций, которые реально можно попробовать на Мосбирже

Большинство новичков, освоив покупки и продажи одиночных опционов, ограничиваются простыми стратегиями. А между тем грамотное комбинирование опционов позволяет:

контролировать риск
настраивать профиль прибыли под свои ожидания
получать доход в разных сценариях рынка

И всё это без необходимости гадать направление движения.

Продолжить чтиво →

Опционные конструкции для работающих людей: что такое кондор, бабочка и «ноги»

Опционная конструкция — это когда ты одновременно открываешь несколько опционных позиций (покупок и/или продаж) с разными страйками и сроками, чтобы получить определённый профиль прибыли и риска.

Каждая отдельная сделка в конструкции называется «ногой» (leg).

Пример:
Ты продаёшь один опцион Call со страйком 100 и покупаешь другой Call со страйком 110. Это уже две ноги конструкции.

Продолжить чтиво →

Как не обнищать на комиссиях, ГО и налогах в опционной торговле на Мосбирже

Многие начинающие трейдеры кидаются в опционы ради «больших процентов» и «премий за один день», а потом с удивлением обнаруживают, что на круг в минусе — не потому что система плохая, а потому что комиссии, гарантийное обеспечение (ГО) и налоги сжирают всё.

Разберём всё по порядку, чтобы по факту не охренеть.

Продолжить чтиво →

Wheel-стратегия на Московской бирже: как получать доход с акций и опционов, не разрываясь между работой и терминалом

Как строить пассивную торговлю без гуру и круглосуточных графиков? С помощью Wheel-стратегии (Колесо) — это метод спокойной торговли акциями и опционами, когда ты:

Продаёшь опционы Put, получая премию
Если актив не падает — забираешь премию и повторяешь
Если актив упал и тебе «привезли» акции по страйку — начинаешь продавать Call на эти бумаги, тоже получая премию
Когда акции забирают по Call — снова начинаешь с продажи Put

Цикл по кругу — как колесо.

Продолжить чтиво →

Дельта-хеджирование для работающих людей

Как управлять риском по опционам, если ты торгуешь с телефона на перерывах и не сидишь у терминала? С помощью дельта-хеджирования — это способ сбалансировать позиции по опционам и базовому активу так, чтобы изменения цены базового актива не влияли на стоимость твоего портфеля прямо сейчас.

Продолжить чтиво →