О чем книга «Один хороший трейд» Майка Беллафиоре

Надо сразу сказать, что в книге нет готовых торговых систем в привычном виде: типа «на пересечении двух скользящих средних покупай, при падении RSI ниже 30 — продавай». Это не книга про механические системы или алгоритмы. Беллафиоре даёт скорее принципы, подходы и рабочую структуру, как мыслят и действуют успешные проп-трейдеры внутри компании, чтобы выстраивать собственные рабочие сетапы.

Вот что есть в книге вместо конкретных систем:

  • Описание сетапов (торговых сценариев) типа:
    • Opening Drive — резкое движение на открытии рынка.
    • Pullback to VWAP — откат к средней объёмно-взвешенной цене.
    • Trend Trend Trend — работа по очевидному тренду.
    • Intraday support/resistance levels — игра от уровней поддержки/сопротивления внутри дня.

Он объясняет, как их искать, какие признаки считать сильными, а какие — ложными.

  • Как планировать сделку: какие вопросы задать себе до входа.
    • Почему я вхожу?
    • Где мой выход, если я не прав?
    • Где тейк?
    • Какой у меня риск в сделке и в дне?
    • Что скажет мне, что идея больше не работает?
  • Подход к риск-менеджменту:
    Беллафиоре активно продвигает идею максимально ограниченного риска на каждую сделку и на день. Типичный риск на сделку у их трейдеров может быть $50-$200 в зависимости от уровня подготовки и стратегии.
  • Журнал сделок — обязательный разбор каждой сделки по итогам дня: что получилось, где недоработал, какие паттерны сработали, какие — нет.

Книга «Один хороший трейд» — это учебник по мышлению трейдера и методике построения своих работающих сетапов и риск-менеджмента. Очень классный для понимания того, как торгуют внутри проп-десков.

Концепция «One Good Trade»

Это сделка, в которой:

  • есть чёткая идея;
  • заранее определён риск;
  • понятный план выхода как в плюс, так и в минус;
  • последовательное исполнение плана без эмоций.

Цель: не результат сделки, а качество исполнения плана.

План одного хорошего трейда

1. Поиск идеи

    Беллафиоре говорит: «Ты не должен торговать всё подряд. Ты охотник за качественными сетапами.»

    Как находить:

    • акции/инструменты с катализатором (новости, отчёты, аномальный объём, гэп).
    • явные паттерны на графике (уровни поддержки/сопротивления, тренды, ложные пробои).
    • ситуации, где толпа ведёт себя предсказуемо.

    2️. Сценарий сделки

    Перед входом ты обязан ответить на:

    • Почему я открываю позицию?
    • Где мой стоп? (по графику или в деньгах)
    • Где моя цель?
    • Какие условия отменяют идею?
    • План добора/сброса позиции (если актуально)

    3️. Вход

    Не гадать, а действовать по сигналу:

    • либо по пробою/отбой от уровня;
    • либо на возврате к ключевой цене (VWAP, сопротивление, поддержка);
    • либо по объёмному всплеску (confirmation entry).

    4️. Риск-менеджмент

    Жёсткое правило:

    • Макс риск на сделку: 1-2% от дневного лимита.
    • Дневной стоп — после чего трейдер обязан остановить торговлю.
    • Примеры стопов:
      • по уровню;
      • по времени (если идея не отрабатывается);
      • по динамике ленты (если стакан показывает против тебя).

    5️. Выход

    Беллафиоре настаивает:

    • фиксация части прибыли на достижении первой цели;
    • перенос стопа в безубыток после импульса;
    • оставшуюся часть можно тянуть дальше по тралу или по ключевым уровням.

    6️. Разбор сделки

    В конце дня:

    • Сделал ли я всё по плану?
    • Где допустил ошибку?
    • Что можно улучшить?
    • Выделить лучший и худший трейд дня.

    Примеры сетапов в книге

    (они не расписаны как торговые системы, но объяснены принципы)

    • Opening Drive
    • Pullback to VWAP
    • Trend Trend Trend
    • Bounce from support / Rejection from resistance
    • Parabolic Short
    • News Play
    • Range Break

    Итог

    Беллафиоре учит процессу, мышлению и дисциплине. Его подход легко адаптировать под любую стратегию или рынок. Главное — не искать «грааль», а выстраивать работу над качеством трейдов.

    Сетап Opening Drive

    Суть:
    Мощное направленное движение актива сразу после открытия рынка (в первые 5-15 минут), вызванное катализатором (новости, отчёт, гэп и т.д.).

    Условия для трейда:

    • Катализатор (например: отчёт, апгрейд/даунгрейд, судебное дело, FDA-новость, buyout-слух).
    • Гэп вверх/вниз на премаркете.
    • Аномальный объём на открытии.
    • Желательно движение в сторону пре-маркета.
    • Явный уровень для пробоя или отскока рядом с ценой открытия.

    Вход:

    • Покупка по пробою ключевого уровня вверх (если сильный гэпап, выше high первых 1-5 минут свечи).
    • Продажа по пробою вниз (если гэпдаун, ниже low первых 1-5 минут свечи).
    • Можно заходить частями:
      • часть при пробое;
      • часть на ретесте уровня.

    Обязательно смотреть на объём! Пробой должен сопровождаться всплеском.

    Стоп:

    • За ближайший логичный уровень:
      • если long — под low первой свечи или под уровень пробоя.
      • если short — над high первой свечи или над уровень пробоя.
    • Или фиксированный %/сумма по риск-менеджменту.

    Пример:
    Риск на сделку $100 → стоп 20 центов при 500 акций.

    Цели:

    1. Первая цель: фиксируем часть позиции на расстоянии = 1:1 к риску.
      (например: риск 20 центов → цель 20 центов)
    2. Оставшееся: держим до признаков ослабления:
      • свеча с тенью против тебя;
      • снижение объёма;
      • возврат под уровень пробоя.
    3. Можно часть дотянуть до психологического уровня или предыдущего дневного high/low.

    Выход:

    • По достижению цели.
    • По признакам разворота на ленте/графике.
    • По trailing stop за минимумы/максимумы текущих свечей.

    Пример плана Opening Drive:

    • Акция: XYZ
    • Катализатор: сильный отчёт + гэпап 5% на премаркете.
    • Уровень пробоя: 50.00
    • Вход: на пробое 50.05 объёмом 1000 акций.
    • Стоп: 49.70 (35 центов)
    • Первая цель: 50.40 (35 центов)
    • Дальше: часть оставляем до 51.00 или по trailing stop.

    Важно:

    • Не входить без катализатора!
    • Оценивать риск/потенциал заранее.
    • Соблюдать дневной лимит по риску.

    Сетап Pullback to VWAP

    Pullback to VWAP (откат к объёмно-взвешенной средней цене) — это один из любимых и надёжных сетапов у проп-трейдеров, особенно в середине торгового дня. Он часто срабатывает, если акция трендовая и не перегрета.

    Суть:
    Актив находится в восходящем (или нисходящем) тренде, затем делает откат к VWAP, где встречает поддержку/сопротивление, и отскакивает в сторону основного тренда.

    Условия:

    • Акция в явном тренде с начала дня (желательно после Opening Drive).
    • VWAP удерживается как динамическая поддержка (или сопротивление — для short).
    • Откат к VWAP идёт на снижающемся объёме.
    • Возле VWAP — формируется паттерн (индикатор удержания уровня):
      • Дожи, пин-бары, поглощения;
      • Объёмный всплеск в момент отскока;
      • Подтверждение по ленте (спрос/предложение держится).

    Вход:

    • После подтверждения отскока от VWAP, не просто «на касании».
      • На первой бычьей (или медвежьей — если short) свече после отката.
      • Или при пробое high сигнальной свечи (консервативный вход).
    • Альтернатива: вход по стакану (если видишь удержание крупных бидов/асков).
    • Под VWAP (в Long) или над VWAP (в Short).
    • Можно дать небольшой запас — 5-10 центов, если волатильность высокая.
    • Или по последнему локальному минимуму/максимуму.

    Важно: Не держим, если VWAP ломается и закрепляется под ним.

    Цели:

    1. Первая цель — возврат к предыдущему хай дня / ближайшему уровню сопротивления.
    2. Дальше:
      • держим часть по трейлингу;
      • или тянем до уровня premarket, фигуры (например, 20.00, 50.00) и т.п.
    3. Если движение слабое — можно выйти всё у первой цели.

    Подсказки из SMB:

    • VWAP — магнит. Часто цена к нему возвращается.
    • Но VWAP работает лучше в сильных трендах. В боковике — ложные сигналы.
    • Не входить «в лоб» в VWAP — подождать подтверждения.
    • Смотри на объём: откат = слабый объём, отскок = сильный.

    Пример трейда:

    • Акция: ABC
    • Катализатор: новость + гэпап + Opening Drive.
    • Тренд: с открытия в восходящем тренде, high = 34.50
    • Откат: до VWAP на 33.80 (низкий объём).
    • Сигнал: формируется пин-бар + объёмный всплеск.
    • Вход: 33.90
    • Стоп: 33.70
    • Цель 1: 34.40
    • Цель 2: 34.80 (если продолжение тренда)

    Как повышать вероятность успеха:

    • Фильтруй сделки только на сильных акциях с катализатором.
    • Не бери откаты к VWAP в середине боковика.
    • Учитывай время: сетап работает лучше с 10:30 до 13:30 (NY time).

    Сетап: Trend Trend Trend

    Trend Trend Trend — это ещё один классный сетап из арсенала SMB, про который Беллафиоре пишет как о «друзьях трейдера». Идея максимально простая, но очень эффективная, особенно если торговать по тренду, не пытаясь ловить развороты.

    Суть:
    Акция движется в сильном тренде весь день (или несколько часов подряд) с минимальными откатами. Торгуем в сторону тренда по откатам или на пробоях локальных уровней.

    Условия:

    • Катализатор (новость, отчёт, апгрейд/даунгрейд, слухи).
    • Гэп на премаркете или Opening Drive.
    • Формирование устойчивого тренда с самого утра:
      • серия higher highs и higher lows (для лонга);
      • или lower highs и lower lows (для шорта).
    • VWAP ниже цены (лонг) или выше цены (шорт) почти весь день.

    Входы:

    1. По откату:
      • На откате к ключевому уровню:
        • локальный минимум/максимум;
        • VWAP (в сильном тренде часто даже не трогают);
        • Moving Average (например, EMA 9 или EMA 20 на 5-мин графике).
      • После формирования сигнальной свечи (пин-бар, поглощение).
    2. По пробою:
      • На пробое локального максимума (или минимума).
      • Желательно с подтверждением по объёму или по ленте.

    Стоп:

    • Под ближайший уровень поддержки (лонг) или над сопротивлением (шорт).
    • Либо по фиксированному риску в деньгах/пунктах.

    Важно: Как только тренд теряет структуру (пробивает VWAP или делает lower low в лонге) — выходим.

    Цели:

    1. Ближайший уровень предыдущего high/low.
    2. Фигурный уровень (50.00, 100.00 и т.д.).
    3. По трейлингу за минимумами свечей.

    Пример плана:

    • Акция: DEF
    • Катализатор: отчёт + гэпап 7%.
    • Тренд: с открытия в восходящем тренде.
    • Вход: на откате к EMA 9 на 5-мин графике.
    • Стоп: под последним локальным минимумом.
    • Цели: high дня, фигура 100.00, затем по трейлингу.

    Подсказки от SMB:

    • Торгуй по тренду, пока он жив.
    • Не разворачивай против сильного тренда — лучше добирайся по движению.
    • Работает лучше всего:
      • в первые 2-3 часа после открытия;
      • после выхода отчёта/новости;
      • на горячих бумагах дня (акции с аномальным объёмом).

    Сетап Parabolic Short

    Parabolic Short — один из любимых агрессивных сетапов внутри проп-десков, особенно на хайповых бумагах или после безумных гэпов.

    Суть:
    Когда акция резко, почти вертикально растёт без откатов (параболическое движение), и наступает момент резкого сброса позиций. Трейдер ловит этот момент перекупленности на шорт.

    Условия:

    • Аномальный рост в течение короткого времени:
      • +15-30% за пару минут/час.
      • серия из 5-10 зелёных свечей подряд.
    • Катализатор (новость, слух, отчёт, хайп, short squeeze).
    • Объём многократно выше среднего.
    • Цена сильно оторвалась от VWAP.
    • На графике формируется свеча ослабления:
      • пин-бар;
      • поглощение;
      • огромная тень сверху;
      • резкий объёмный всплеск и отскок вниз.

    Вход:

    • Консервативно: после формирования первой сильной медвежьей свечи на объёме.
    • Агрессивно: по стакану/ленте, когда видишь:
      • огромные айсберги;
      • сброс маркет-ордеров на bid;
      • переставляют крупные аски сверху.

    Стоп:

    • За high параболического движения.
    • Или за high сигнальной свечи.
    • Альтернатива — фиксированная денежная величина, если сильно волатильная бумага.

    Цели:

    1. Первая цель: возврат к ближайшему уровню поддержки или EMA 9.
    2. Дальше: к VWAP.
    3. Если движение сильное — оставить часть до полного разворота тренда.

    Пример плана:

    • Акция: GHI
    • Катализатор: новость о слиянии.
    • Рост: +35% за 15 минут, 8 зелёных свечей подряд.
    • Формируется пин-бар на high 58.50
    • Вход: шорт 58.00 после пробоя лоу пин-бара.
    • Стоп: 58.60
    • Первая цель: 56.50 (ближайший уровень)
    • Вторая цель: VWAP на 54.00

    Подсказки от SMB:

    • Не лезь в параболу без признаков разворота.
      Рынок может быть иррационален дольше, чем ты останешься платёжеспособным.
    • Следи за объёмом: резкий объёмный всплеск — часто сигнал конца движения.
    • Отлично работает в комбинации с уровнем или круглой цифрой (50.00, 100.00 и т.д.)