Опционы на Мосбирже до сих пор остаются «террой инкогнита» для большинства частных инвесторов. Многие либо боятся их как слишком сложного инструмента, либо воспринимают исключительно как способ «поиграть в угадайку». Но если посмотреть на опыт профессионалов, таких как Илья Коровин, то опционы — это не про угадывание, а про системный заработок и управление рисками.
Продолжить чтиво «Опционы для инвестора: взгляд Ильи Коровина»Рубрика: Опционы запросто
Реальные сделки и результаты стратегий в условиях России 2024–2025
Серия продолжается! Уже разобрали философию и базовые схемы. Теперь — переход на живой уровень: смотрим, как эти стратегии отрабатывали в реальности.
Продолжить чтиво «Реальные сделки и результаты стратегий в условиях России 2024–2025»Опционная стратегия на отскок после дивидендного гэпа: как заработать на эмоциях рынка
Когда компания платит дивиденды, её акция открывается снижением — гэпом вниз, примерно на размер выплаты. Это называется дивидендный гэп. Часто дивгэп заканчивается отскоком вверх, особенно у качественных бумаг вроде Сбера, Газпрома или Норникеля.
В этой статье разберём, как можно использовать опционы, чтобы торговать отскок после дивидендного гэпа. Это стратегия с ограниченным риском, но с отличным потенциалом прибыли.
Продолжить чтиво «Опционная стратегия на отскок после дивидендного гэпа: как заработать на эмоциях рынка»Оферты, коллы и путы в облигациях: что важно знать частному инвестору
Теперь разберем нюансы досрочного погашения облигаций, встроенных опционов и как не попасть впросак.
Продолжить чтиво «Оферты, коллы и путы в облигациях: что важно знать частному инвестору»Опционные конструкции на практике: профили прибыли, цены и расчёты на опционах Газпрома
📌 Условия для всех примеров:
- Базовая цена Газпрома: 160 ₽
- Лот: 10 акций
- Время до экспирации: 2 недели
- Стоимость опционов:
- Call 155: 7,0 ₽
- Call 160: 4,0 ₽
- Call 165: 2,0 ₽
- Put 155: 2,5 ₽
- Put 160: 4,5 ₽
- Put 165: 7,5 ₽
Подробный разбор опционных конструкций: бабочка, кондор и ещё 7 нестандартных стратегий
Разберем, как работают сложные комбинации опционов, в чём их смысл и как выглядит профиль прибыли.
📌 Как читать профиль прибыли
Профиль прибыли/убытка опциона — это график зависимости дохода от цены базового актива в день экспирации.
На графике:
- по оси Х — цена актива
- по оси Y — прибыль или убыток позиции
7 нетривиальных опционных конструкций, которые реально можно попробовать на Мосбирже
Большинство новичков, освоив покупки и продажи одиночных опционов, ограничиваются простыми стратегиями. А между тем грамотное комбинирование опционов позволяет:
- контролировать риск
- настраивать профиль прибыли под свои ожидания
- получать доход в разных сценариях рынка
И всё это без необходимости гадать направление движения.
Продолжить чтиво «7 нетривиальных опционных конструкций, которые реально можно попробовать на Мосбирже»Опционные конструкции для работающих людей: что такое кондор, бабочка и «ноги»
Опционная конструкция — это когда ты одновременно открываешь несколько опционных позиций (покупок и/или продаж) с разными страйками и сроками, чтобы получить определённый профиль прибыли и риска.
Каждая отдельная сделка в конструкции называется «ногой» (leg).
Пример:
Ты продаёшь один опцион Call со страйком 100 и покупаешь другой Call со страйком 110. Это уже две ноги конструкции.
Как не обнищать на комиссиях, ГО и налогах в опционной торговле на Мосбирже
Многие начинающие трейдеры кидаются в опционы ради «больших процентов» и «премий за один день», а потом с удивлением обнаруживают, что на круг в минусе — не потому что система плохая, а потому что комиссии, гарантийное обеспечение (ГО) и налоги сжирают всё.
Разберём всё по порядку, чтобы по факту не охренеть.
Продолжить чтиво «Как не обнищать на комиссиях, ГО и налогах в опционной торговле на Мосбирже»Wheel-стратегия на Московской бирже: как получать доход с акций и опционов, не разрываясь между работой и терминалом
Как строить пассивную торговлю без гуру и круглосуточных графиков? С помощью Wheel-стратегии (Колесо) — это метод спокойной торговли акциями и опционами, когда ты:
- Продаёшь опционы Put, получая премию
- Если актив не падает — забираешь премию и повторяешь
- Если актив упал и тебе «привезли» акции по страйку — начинаешь продавать Call на эти бумаги, тоже получая премию
- Когда акции забирают по Call — снова начинаешь с продажи Put
Цикл по кругу — как колесо.
Продолжить чтиво «Wheel-стратегия на Московской бирже: как получать доход с акций и опционов, не разрываясь между работой и терминалом»