Метод для работающих людей, который не требует угадывать направление. Сеточная торговля — это механический подход, при котором вы расставляете лимитные заявки на покупку и продажу на заранее заданных уровнях, независимо от того, куда двинется рынок.
Вместо того чтобы пытаться угадать, куда пойдёт рынок — вверх или вниз, вы строите сетку ордеров как сверху, так и снизу от текущей цены. Такая структура позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении, используя механизмы докупки и фиксации прибыли при развороте.
🧠 Принцип работы:
- Устанавливается сетка лимитных заявок:
- Покупка ниже текущей цены — каждые N рублей/процентов.
- Покупка выше текущей цены — каждые те же N.
- Если цена идёт вниз:
- Актив докупается по сетке.
- Ничего не продаётся.
- Как только цена разворачивается и доходит до следующей «ступеньки» вверх — продаётся ближайший купленный лот, и далее каждый следующий по мере роста.
- Если цена идёт вверх:
- Актив покупается по каждой следующей «ступеньке».
- При достижении каждой новой — продаётся предыдущий лот с прибылью.
Таким образом, любое колебание цены позволяет или:
- Зафиксировать прибыль при откате, или
- Усредниться при падении и продать потом на откате.
📐 Настройка параметров:
- Шаг сетки:
Зависит от волатильности. Для спокойных бумаг вроде Сбера — 0.5–1%. Для более активных — 1–2%. - Объём на ордер:
Можно равномерный или увеличивающийся вниз (пирамидинг), если хотите агрессивнее усреднять. - Максимальное количество шагов вниз:
Определяется допустимой просадкой депозита. Например, на 10 000 ₽ можно ставить сетку из 10 шагов по 1 000 ₽ с шагом 1%.
📊 Пример:
- Цена Сбера — 270 ₽.
- Сетка: шаг 2₽, 5 ступеней вверх и 5 вниз.
- Выставлены ордера:
- Покупка на: 268, 266, 264, 262, 260
- Продажа на: 272, 274, 276, 278, 280
- Цена ушла вниз до 264 → Вы купили по 268 и 266.
- Затем цена выросла до 270 →
- Продаётся купленный по 268
- Остальной объём ждёт уровня 272 для следующей продажи
Таким образом вы не предсказываете рынок, а зарабатываете на колебаниях, даже если инструмент не идёт в тренде.
🧩 Реалии торговли и подводные камни
❗ FIFO: вы не выбираете, какие акции продаются
На Московской бирже действует правило FIFO (first in – first out). Это значит, что при продаже акций первыми «уходят» те, что были куплены раньше, а не те, которые вы выбрали бы для наилучшего результата.
Пример:
- Куплено: 10 акций по 270, 10 по 268, 10 по 266.
- Цена вернулась к 268 — вы хотите продать то, что купили по 266.
- Но будут проданы акции по 270, потому что они были куплены раньше.
Результат — убыток, несмотря на рост цены.
🔄 Что с этим делать?
1. Учитывайте среднюю цену входа.
Не думайте отдельными «ступенями» — думайте средней позицией, и сравнивайте её с ценой выхода.
2. Торгуйте партиями на разных счетах.
Это даёт больше контроля, но не всем удобно.
3. Используйте таблицы или алгоритмы.
Ведите учёт покупок и продаж в Excel или Google Таблицах, чтобы отслеживать, как реально изменилась ваша позиция и прибыль.
🧾 Как вести расчёты?
Вот пример таблицы, которую можно создать в Google Sheets:
| Дата | Цена покупки | Кол-во | Сумма | Средняя цена | Цена продажи | Профит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08 | 270 | 10 | 2,700 | 270 | — | — |
| 02.08 | 268 | 10 | 2,680 | 269 | — | — |
| 03.08 | 266 | 10 | 2,660 | 268 | — | — |
| 04.08 | — | 30 | — | — | 272 | +120 |
Можно добавить учёт комиссий, НКД (для облигаций) — это позволит вам управлять даже сложной сеткой вручную.
💡 Почему стратегия работает?
- Вы не привязаны к направлению.
- Вы продаёте с прибылью каждый откат вверх.
- Вы покупаете по снижению и распродаёте «пирамиду» обратно.
- Подходит тем, кто не может постоянно следить за графиками, но хочет вручную управлять риском.
📉 Что делать, если цена падает
- Вы не продаёте в убыток.
- Просто продолжаете докупать по стратегии, пока позволяет капитал.
- Когда цена отрастёт, начнут закрываться более ранние покупки в плюс.
⛔ Важно: не использовать плечо и не заходить слишком крупно — стратегия требует запаса капитала.
⚠️ Риски и нюансы:
- Долгое движение в одну сторону может привести к зависанию части позиций. Например, если цена долго и уверенно падает.
- При недостаточной волатильности вверх-вниз стратегия может не активироваться — ни покупки, ни продажи не исполняются.
- Важно правильно задать:
- Размер шага
- Размер ордера
- Границы усреднения
🧰 Где удобно применять:
- Мосбиржа, без плечей
- Недорогие акции с предсказуемым боковиком (например, ВТБ, Татнефть)
- Фьючерсы и валютные пары (с поправкой на ГО)
🏦 Применение сетки к облигациям: нюансы и возможности
Мало кто задумывается, но сеточная стратегия вполне применима и к облигациям, особенно — надёжным, вроде ОФЗ или корпоративных бумаг высокого рейтинга.
Почему это может работать:
- Цена облигаций тоже колеблется, особенно на фоне изменения ставок.
- При просадках можно накапливать позицию и потом фиксировать прибыль при росте.
- Всё это время вы ещё и получаете купоны.
📉 Облигации = низкая волатильность. Так зачем тут сетка?
Облигации — это инструмент с ограниченным диапазоном движения. Они стремятся к номиналу (1000 ₽), особенно ближе к погашению. Но на коротких отрезках времени (например, в условиях изменения ставки ЦБ) их цены колеблются на 1–3%, а иногда и больше. Вот это и можно использовать.
🔁 Как работает сетка на облигациях:
🎯 Цель — усреднение и продажа на откате вверх
Поскольку облигации обычно не летают вверх резко, а отрастают к номиналу медленно, суть стратегии смещается:
- Покупаем вниз по сетке (например, по мере роста доходности/падения цены)
- Продаём выше, когда цена возвращается к номиналу или выше (или если купонный доход зафиксирован и вас устраивает прибыль)
🧠 Пример на ОФЗ:
- Вы выбрали ОФЗ с доходностью около 10%, торгующуюся на уровне 93% от номинала (930 ₽).
- Строите сетку покупки: 930, 920, 910, 900
- Если купили по 910, а бумага отросла к 930 — фиксируете прибыль: +20₽ и купон.
⚠️ Доход кажется небольшим, но с учётом купона и движения в % — это может быть +3–5% за пару месяцев.
🧩 Но есть один нюанс — НКД (накопленный купонный доход)
При покупке:
Вы платите не только цену облигации, но и НКД продавцу, ведь он держал бумагу часть периода.
При продаже:
Покупатель платит вам НКД — вы возвращаете «свою часть купона».
Итог: если вы не держали бумагу до даты выплаты купона — купон вы не получите, но НКД частично компенсирует это.
- Купон — 50 ₽ каждые 6 месяцев
- Номинал — 1000 ₽
- Сегодня НКД ≈ 25 ₽
- Вы покупаете по 980 ₽ + 25 НКД = 1005 ₽
Если цена вырастет до 985 ₽ через 2 недели, НКД станет ≈ 30 ₽
- Вы продаёте по 985 + 30 = 1015 ₽
Прибыль: 1015 – 1005 = 10 ₽, несмотря на то, что купон не получили
💼 Где особенно эффективно:
| Ситуация | Почему работает |
|---|---|
| 📉 Рост ключевой ставки | Облигации падают в цене — можно собирать сеткой |
| 📈 Снижение ставок | Можно продавать ранее купленные бумаги |
| 🔁 Планируете удержание до погашения | Сетка помогает входить по лучшей средней цене |
| 🎯 Заменитель вкладов | За счёт сетки покупаете с бóльшей доходностью, чем просто разовая покупка |
✅ Плюсы:
- Низкий риск (особенно на ОФЗ и надёжных бондах)
- Предсказуемый откат к номиналу
- Сетка снижает среднюю цену входа
- Можно частично фиксировать прибыль по мере роста
⚠️ Минусы и ограничения:
- Медленная реализация: ждать отката можно долго
- Не работает в условиях дефолта или резкой переоценки (например, с субордами)
- Требует дисциплины и учёта купонных дат
- Объём лота может быть крупным (не все облигации доступны мелкому инвестору)
🛠 Советы для применения:
- Используйте бумаги с высокой ликвидностью (ОФЗ, крупные корпораты)
- Учитывайте ближайшие купоны — не продавайте за день до них
- Сравнивайте доходность с депозитами — если разница незначительная, стратегия может быть нецелесообразной
- Лучше работает на падающем или волатильном рынке облигаций, а не в «болоте»
📐 Как строить сетку для облигаций
- Выбирайте бумаги без высокой волатильности и высокой ликвидностью (например, ОФЗ, Газпром, ВТБ)
- Учитывайте размер НКД — не ставьте сетку слишком часто перед купоном
- Идеальные моменты для покупки: после выплаты купона — НКД = 0
- Для продажи — не накануне выплаты, а либо заранее, либо после
⚖️ Преимущества стратегии для работающих людей
| Плюс | Комментарий |
|---|---|
| ❌ Не требует угадывать направление | Просто действуете по заранее заданной схеме |
| 🕒 Не требует постоянного слежения | Достаточно обновлять сетку раз в неделю или при значимых изменениях |
| 💰 Можно применять на акциях и облигациях | А для облигаций ещё и купоны капают |
| 📈 Подходит для ручной торговли | Всё можно делать без роботов и кода |
🚧 Важные предостережения
- Не используйте плечо — стратегия рассчитана на время и терпение, а не на ускорение
- Обязательно учитывайте НКД и комиссии
- Начинайте с недорогих и надёжных бумаг — так вы снизите риски
🧠 Советы для начинающих:
- Начинайте с демо-сетки в Excel или Google Таблицах — чтобы визуально прочувствовать, как она работает на истории.
- Используйте TradingView для визуального бэктеста (можно даже руками).
- Не забывайте про комиссии — их лучше учитывать сразу при планировании сетки.
📌 Итог
Стратегия двусторонней сетки (сеточная торговля) — это надежный инструмент для занятых людей, который не требует угадывания направления рынка. Она хорошо работает в колеблющемся или трендово-пилящем рынке и может использоваться как основа для вашей пассивной механики торговли.
Стратегия двусторонней сетки применима и для облигаций — но не для активной торговли, а скорее для оптимизации входа и плановой фиксации прибыли. Это может быть особенно интересно:
- работающим людям
- консервативным инвесторам
- тем, кто хочет собрать портфель с купонным доходом, но не переплачивать при покупке
Если у Вас ограничено время, но хочется быть на рынке — попробуйте этот подход.