Проверка стратегии без кода, скриптов и квиков: подход для занятых людей с головой и таблицей.
Зачем вообще тестировать идеи вручную? Вы прочитали про интересную стратегию: VWAP + уровень, пересечение EMA, откат к ленте Боллинджера или вечерний всплеск объёмов. Но стоит ли бросаться её торговать на свои деньги?
Чтобы не превращать депозит в поле для экспериментов, стоит сначала проверить: работала ли идея в прошлом, есть ли логика в её повторении, и какая у неё статистика.
Да, можно писать автотесты, запускать Python-скрипты и обучать ИИ. Но если Вы — человек с ограниченным временем и не программист, то вполне подойдёт связка TradingView + Excel.
🛠 Что Вам понадобится
- Аккаунт в TradingView — даже бесплатный
- Excel (или Google Таблицы)
- Немного терпения и аккуратности
🔍 Шаг 1: Описываем чёткие правила стратегии
Чтобы не заниматься самовнушением, важно жёстко формализовать условия входа и выхода:
- Когда входите (например: свеча пробила VWAP + откат к EMA20)
- Когда выходите (по достижению цели, по стопу, по времени и т.д.)
- Что считаете успехом/убытком
Пример:
Если цена акций Сбера закрывается выше VWAP и EMA20 на 15-минутке — покупаем. Выход: +1.5% или -1% от точки входа.
🧭 Шаг 2: Открываем график в TradingView
- Переходите на нужный таймфрейм (например, 15м, 1ч, 1д)
- Подключаете индикаторы (EMA, VWAP, RSI — что нужно по стратегии)
- Прокручиваете график назад, не заглядывая в будущее
Теперь — начинаем «проживать» рынок свеча за свечой.
🧮 Шаг 3: Фиксируете каждый сигнал в таблицу
Создайте в Excel простую таблицу:
| Дата | Актив | Вход | Выход | PnL (%) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.24 | Сбер | 270.00 | 274.00 | +1.48% | Пробой VWAP |
Постарайтесь собрать минимум 20–30 сделок, иначе статистика будет шаткой. В идеале — 100+.
📊 Шаг 4: Анализ результатов
В той же таблице можно посчитать:
- Кол-во прибыльных / убыточных сделок
- Среднюю прибыль / убыток
- Максимальную просадку
- Общую доходность
Вы увидите: работает ли стратегия в целом, и как часто она даёт серию минусов. Это важно для психологической устойчивости в реальной торговле.
⚠️ На что обращать внимание при ручном тестировании
- Самообман — самая опасная ошибка. Не «досматривайте» график, не подгоняйте входы под результат.
- Учёт спредов, комиссий, ГО — особенно в опционах и фьючерсах. Без этого статистика будет нереалистично красивая.
- Адекватный рынок — проверяйте стратегию в разные периоды: тренд, боковик, паника, скука.
- Ликвидность — убедитесь, что на истории по нужным ценам реально можно было торговать.
💡 Фишка: используйте TradingView в режиме «Бар за баром»
TradingView имеет удобную функцию «Бар за баром» (Bar Replay), которая позволяет симулировать рынок по одной свече, будто Вы не знаете будущего. Это максимально приближает тест к реальной торговле и убирает предвзятость.
🔄 Альтернатива: Google Таблицы + скрипт
Для продвинутых: можно подключить Google Таблицы к Google Finance API (только для исторических данных акций), либо выгрузить историю из TradingView и подключить свой скрипт анализа на JavaScript. Но это уже следующая ступень.
✅ Итог
Ручное тестирование — не «дедовская метода», а отличный способ понять стратегию на практике, выявить слабые места и набраться уверенности. Особенно если у Вас нет времени и желания вникать в код и автоматизацию.
Сделайте 50–100 ручных сделок в таблице — и Вы будете знать о стратегии больше, чем 90% людей, которые просто верят в чужие скрины.