Пирамидинг — это одна из самых красивых идей в трейдинге.
Ты входишь в тренд, он идёт в твою сторону, и ты добавляешь позиции, увеличивая прибыль в геометрической прогрессии. В теории — звучит гениально.
На практике — чаще заканчивается тем, что трейдер превращает идею роста капитала в способ быстро отдать всё обратно рынку.
Когда рынок даёт второй шанс: торговля ретестов и возвратов
В трейдинге часто говорят: «поезд ушёл». Цена пробила уровень — и кажется, что всё, момент упущен. Но опытные знают: рынок почти всегда возвращается, чтобы проверить, был ли пробой настоящим. Именно на этих возвратах — ретестах — рождаются самые чистые и надёжные сделки.
Продолжить чтиво «Когда рынок даёт второй шанс: торговля ретестов и возвратов»Как жить в боковике: стратегии для рынка без тренда
Большинство трейдеров ждут движения. Ведь движение — это жизнь, а боковик кажется чем-то вроде болота, где ничего не происходит. Но правда в том, что большую часть времени рынок находится именно во флэте. И если трейдер не умеет жить в боковике, то он не умеет жить на рынке вообще.
Продолжить чтиво «Как жить в боковике: стратегии для рынка без тренда»Опционная зарплата: как собирать ежемесячный доход без продажи коллов
Многие слышали о «доходных стратегиях» с продажей опционов — когда трейдер якобы стабильно собирает премию, как арендную плату. Но кто торговал реально, тот знает: стоит рынку сильно дернуться — и вся эта «стабильность» испаряется вместе с половиной депозита.
Есть и другой путь. Более аккуратный, менее нервный, и при этом с возможностью получать опционный доход каждый месяц — даже без «вечного шорта» и без огромных залогов.
Продолжить чтиво «Опционная зарплата: как собирать ежемесячный доход без продажи коллов»Как тренировать чувство дельты
У дельты есть одна особенность: её невозможно понять только глазами — её нужно прочувствовать. Как музыкант со временем угадывает нужный аккорд, так и трейдер учится ощущать, как его позиция «звучит» при движении цены.
Вот несколько упражнений, которые реально работают:
Продолжить чтиво «Как тренировать чувство дельты»Частые ошибки при управлении дельтой и как их избежать
🧩 1. «Купил пут, а он не растёт — что за обман?»
Это классика. Ты видишь, как акция падает, а твой пут стоит на месте.
Почему так происходит:
- Цена базового актива ещё рядом со страйком, и дельта пута маленькая (0.3–0.4).
- Время до экспирации большое, а значит, влияние волатильности (веги) сильнее, чем движения цены.
- Кроме того, маркетмейкеры часто корректируют implied volatility, снижая её при умеренном падении (пут не успевает подорожать).
📌 Что делать:
Не спеши паниковать — пут «просыпается» только после того, как цена реально пересекает страйк и волатильность растёт. Для направленной торговли бери страйки ближе к деньгам и экспирацию короче — тогда дельта будет реагировать быстрее.
Как дельта «оживает»: пример на опционах Сбера
Предположим, у нас декабрьские опционы на Сбербанк (290 страйк). Текущая цена акции — 290 ₽,
волатильность — умеренная, до экспирации — около 2 месяцев.
Купили стрэддл —
- Call 290 за 18 ₽,
- Put 290 за 9 ₽,
общая стоимость позиции: 27 ₽ или 2700 ₽ за контракт (100 акций).
Искусство управления дельтой: почему опционы ведут себя не так, как ожидаешь
Опционы — это не просто ставки на направление, это живые организмы, которые реагируют не только на цену базового актива, но и на время и волатильность. И если не учитывать эти факторы, можно удивиться: вроде купил пут, а цена акции упала — а опцион почему-то не вырос. Почему так? Разберёмся.
Продолжить чтиво «Искусство управления дельтой: почему опционы ведут себя не так, как ожидаешь»Опционы как основа торговой системы: направленная, нейтральная и волатильная торговля
У большинства частных трейдеров опционы ассоциируются с чем-то сложным: «греки», волатильность, временной распад… Но на самом деле опционы — это не отдельный вид торговли,
а универсальный инструмент, через который можно построить любую систему — от трендовой до полностью нейтральной.
Главное — понимать, когда какой тип торговли через опционы работает лучше, и как не попасть в ловушку временного распада или переоценки волатильности.
Продолжить чтиво «Опционы как основа торговой системы: направленная, нейтральная и волатильная торговля»Опционы против других стратегий: где направленная торговля работает лучше
Трейдеры делятся на два лагеря. Одни говорят: «Зачем мне эти опционы, если можно просто купить фьючерс или акцию?»
Другие — «Зачем мне рисковать всем, если я могу ограничить убыток премией?»
Истина, как обычно, где-то посередине. Давай разберём, когда направленная торговля через опционы — действительно преимущество, а когда проще остаться в классике: акции, фьючерсы, уровни и стопы.
Продолжить чтиво «Опционы против других стратегий: где направленная торговля работает лучше»